2019-11-22
Торговые стратегии Форекс для MetaTrader4 (MT4)

Финансы. Торговая стратегия «Forex Profit System.

Cтратегия форекс «Forex Profit»

(Forex Profit System или стратегия форекс FPS) основана на 2-х видах технических индикаторов форекс, указывающих, где входить в торговую сделку и выходить из нее — это:

  • индикатор Parabolic SAR
  • и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average с периодами: 10, 25 и 50.

На примере Вы можете видеть как выглядит график, настроенный под торговлю по стратегии «Forex Profit». Экспоненциальная скользящая средняя EMA 10 окрашена фиолетовым цветом, средняя EMA 25 — окрашена темно-желтым цветом, а скользящая средняя EMA 50 — окрашена голубым цветом. Параболик SAR (с стандартными параметрами) строится на графике в виде точек, рассположенных выше и ниже графика цены.

Заключение сделки по стратегии форекс «Forex Profit»:

Индикаторы форекс в стратегии FPS
укажут вам, что необходимо заключать торговую сделку, как только средняя EMA 10 пересекает скользящие средние EMA 25 и EMA 50

. Если средняя EMA 10 пересекает
скользящие средние EMA 25 и EMA 50 снизу вверх,
то необходимо открыть сделку на покупку. Если средняя EMA 10
пересекает средние EMA 25 и EMA 50 сверху вниз, вы заключаете сделку на продажу
.
Так же следует убедиться, что Параболик SAR (PSAR) расположен снизу от цены, как только вы заключаете сделку на покупку, и сверху — как только вы открываете торговую сделку на продажу.

Глядя на пример выше, 15 октября была отличная возможность окрыть сделку на покупку по валютной паре USDCHF, которая помечена кружком и подписью «Enter». Обратите внимание, как экспоненциальная скользящая средняя EMA 10 пересекла скользящие средние EMA 25 и EMA 50, а индикатор Параболик SAR находился под ценой
.

Если вы предпочитает торговать на часовых интервалах

, как указано на примере, предварительно следует убедиться, что на 15-минутном ценовом графике индикатор Параболик SAR расположен таким же образом по отношению к цене, как и на часовом графике. Никогда не следует торговать против 15-минутного Параболика SAR !

Выход из сделки:

Лучшим сигналом для выхода из сделки является пересечение обратно вниз всех 3-х скользящих EMA

на ценовом графике. Взгляните, как в нашем вышеупомянутом примере темно-синяя скользящая средняя — фактическая цена валютной пары USDCHF — пересекла вниз все три Мувинга в месте, обведенном кружком и помеченном надписью «Exit» — выход. Если вы выержали эту торговую позицию в течение целой недели — вы могли бы взять с рынка 275 пунктов прибыли.

Установка страховочного стоп-лосса:

Не зависимо от того, какой у вас : центовый, микро, мини или стандартный — вы всегда, при торговле должны торговать со стоп-лосс ордером!

При торговле по торговой системе вы обязательно должны устанавливать свой стоп-лосс по открытой торговой позиции сразу ниже скользящей средней EMA 50

. По мере того, как ваша торговая позиция торгуется в нужном направлении, нужно соответственно перемещать за ценой и свой стоп-лосс (лучшим вариантом для этого является трейлинг-стоп, в том числе и ). И в случаи, если ваша торговая позиция пойдет против вас, стоп-лосс ордер зафиксирует вашу заработанную прибыль. Очень важно
, чтобы, когда цена пересечет мувинги 10, 25 и 50 ЕМА, ваша торговая позиция была закрыта
.

Давайте рассмотрим пример, как стратегия работает на 15-минутном ценовом графике:

Торговля по стратегии FPS на 15-минутных интервалах является более изменчивой, однако она даст вам самое большее кол-во сделок внутри торгового дня

. В примере, рассмотренном выше, выше вы могли бы заключить сделку на продажу валютной пары USDCHF по цене 1.5060 и закрыть торговую позиция по цене 1.5000 с прибылью в 60 пунктов.

Одно ВАЖНОЕ предостережение при торговле на интервале M15: иногда бывает, что цена на графике рисует «пилу»

вверх и вниз, через средние EMA: 10, 25 и 50. Если данная ситуация случится вскоре после того, как вы вошли в рынок — закройте торговую позицию и подождите, пока скользящие средние не разойдутся, а индикатор форекс Параболик SAR не подаст сильный торговый сигнал

.

Краткосрочный «скальп» на 1-минутных графиках:

На первом примере мы производили торговлю при помощи технических индикаторов на часовых интервале, что по определению называется «свинг-трейдином» (Swing Trading) — сделка обычно длится при такой торговле в течение нескольких торговых дней, а иногда даже и нескольких недель.

На втором примере давайте рассматрим 15-минутные ценовые графики, на которых обычно торгуют дейтрейдеры, удерживая торговую позицию внутри одного дня.

Скальпированием же называется трейдинг на форекс, когда Вы используете для заключения сделок 1-5-минутные ценовые графики для получения малых прибылей — «скальп». В таких случаях обычно удерживают торговую сделку от нескольких минут до одного часа.

Вы также можете использовать стратегию форекс FPS для скальпирования рынка Форекс на 1-минутном

ценовом графике. Вот как нужно поступать при такой торговле:

1. Вместо применения скользящих средних 10, 25, 50 EMA, как мы поступали выше, разместите на графике экспоненциальные скользящие средние EMA с периодами: 25, 50 и 100

.

2. Часто самым лучшим временем

для скальпирования рынка оказывается открытие торгов в Лондоне (приблезительно 11:00 МСК
) либо торгов в Нью-Йорке (приблезительно 16:00 МСК
), т.к. в этот момент валютные пары начинают двигаться в одном определенном направлении.

3. Как только цена пересекает все три скользящие средние, вы заключаете свою торговую сделку
, длинную либо короткую. Если цена на графике проходит 100 EMA вниз, заключайте короткую сделку

, если цена на графике пересекает 100 EMA вверх — заключайте длинную сделку

.

4. Удостовертесь, что сделка прибыльна и у вас есть 5-10 пунктов прибыли. Не следует пытаться очень долго удерживать выигрышную торговую позицию

, т.к. цена имеет тенденцию откатиться назад и вы можете лишиться прибыли. Берите 5-10 пунктов прибыли, когда сможете. Вот пример на 1-минутном ценовом графике:

Обратите внимание, что в 10:30 (на ценовом графике время EST — это 18:30 МСК) вы могли бы войти в длинную торговую позицию по валютной паре USDJPY (большой круг), как только цена пересекла среднюю 100 EMA вверх, а в 10:45 вы могли бы закрыть свою открытую позицию (небольшой круг) и взять свои 10 пунктов прибыли. После этого цена пересекла среднюю 100 EMA вниз в 11:30 EST. Вы могли бы заключить сделку на продажу иены (большой круг) и десятью минутами позже закрыть еще 10 пунктов прибыли (небольшой круг).

Видео Стратегия форекс «Forex Profit»:

Есть категория ботов, которые изначально создаются не для стабильного заработка, а для разгона депозита, к их числу относится большинство мартингейловых ботов. Некоторые разработчики вводят в алгоритм разные фильтры на вход/выход из рынка, так что мартин используется максимально осторожно, и советник работает достаточно стабильно. Разработчики торгового робота Profit FX говорят о том, что их разработка максимально стабильна и подходит для долгосрочной торговли, в обзоре будем выяснять соответствует ли это действительности.

Для установки нужно поместить в папку Experts и перезапустить . Никакие дополнительные библиотеки и скрипты для его работы не нужны.

Что касается настроек, то их много, но большая часть на алгоритм анализа рынка не влияет, задать можно только такие параметры как размер профита, стопа, время работы и т. д. Настроить можно:

Отметим, что в отличие от большинства других мартингейловых ботов здесь нам позволяют настроить еще и параметры индикаторов, непосредственно влияющих на анализ рынка. Это открывает неплохие возможности для оптимизации.

Как именно ведется анализ рынка неизвестно. Но судя по , использованным в боте, ничего революционного нам не предлагают. Вероятнее всего учитывается положение графика относительно скользящей средней и выход RSI из зон перекупленности/перепроданности.

Результаты тестирования робота Profit FX

Бот предназначен для работы с малыми таймфреймами, устанавливать его рекомендуют на графики m1-m15. Если будете покупать, то вам выдадут вместе с ботом и.set файлы с вшитыми в них настройками под каждую валютную пару и таймфрейм.

Мы проверили его работу на нескольких парах и нескольких таймфреймах, тест проводился с начала 2016 года с тем, чтобы определить выживаемость робота:

Та же ситуация у торгового робота Profit FX наблюдается и по другим валютным парам. Ни по одной из пар он не смог не слить депозит с начала 2016 г., как и ожидалось, выживаемость у бота низкая, рассчитывать на долгосрочную торговлю с ним не стоит.

Торговля ведется очень интенсивно, большую часть времени советник находится в рынке. При работе в левом нижнем углу отображается информационное окно, в нем выводятся данные по депозиту, кредитному плечу, текущему спреду, балансу.

На myfxbook поиск выдает массу результатов, большая часть просто боты с созвучными названиями, но есть пара мониторингов нашего подопытного:

Робот плохо поддается оптимизации, и она совершенно не спасает его от слива. Все, что удается сделать – немного снизить просадку, но как только следует сильное трендовое движение он тут же сливает все заработанное и стартовый капитал.

На данный момент разработчики продают его почти за 10000 рублей. Цена, мягко говоря, сильно завышена, перед нами обычная «мартышка», в которой авторы даже не удосужились реализовать защиту на случай резких трендовых движений без коррекций. Красивые скриншоты на сайте, через который организованы продажи – результат подбора удачного отрезка тестирования на истории.

Заключение

Торговый робот Profit FX кроме жадности разработчиков ничем не выделяется на фоне массы других «мартышек». Каких-либо уникальных особенностей у работа нет, отсутствует даже фильтр на случай резких движений.

То, что в тестере депозит удается разогнать в несколько раз ни о чем не говорит. В реальности результаты оказывают на порядок хуже, сказывается не мгновенное исполнение заявки. Покупать этот советник категорически противопоказано, он есть в свободном доступе, так что вы можете сами убедиться, что эта посредственность ничего выдающегося из себя не представляет.

Торговый робот Profit-Fx_1-94
является форекс-советником для разгона депозита. Разработчики уверяют нас в том, что с его помощью можно увеличить свой счет до 1000% в год, что, в принципе, очень заманчиво. Попробуем разобраться, соответствует ли это действительности.



Торговый робот Profit-Fx_1-94 содержит уникальный алгоритм открытия и закрытия сделок по принципу стратегии мартингейла с элементами “сеточника’’. Это очень высокорискованный метод усреднения убыточной позиции, поэтому для консервативной торговли он не подходит. Советник универсален, для работы с ним подходит любая валютная пара на любом тайм-фрейме. Принцип его работы наглядно показан на скриншоте ниже.

Видно, как робот набирает позицию на покупку и при откате фиксирует прибыль в плюс, а при развороте открывает ордера на продажу. Лучше всего советник Profit-Fx_1-94 работает в периоды повышенной волатильности на рынке, поэтому и пары, на мой взгляд, стоит подбирать соответствующие, такие как GBP/USD, GBP/JPY, GOLD.

Настройки торгового робота на русском языке и поэтому все доступно и понятно. Также можно выбрать параметры автоматического мани-менеджмента, то есть можно задавать различные значения в процентах в зависимости от размера депозита.

Еще мы видим в свойствах торгового робота параметры настроек для индикаторов Moving Average и RSI. Однако, не разбираясь в тонкостях работы уникального алгоритма разработчика, менять их не рекомендуется. Все остальные настройки можно приспосабливать как под себя, так и под характер рынка.

Советник Profit-Fx_1-94
устанавливается стандартным способом, путем копирования файла ех4 в соответствующую папку каталога данных. Для этого в терминале МТ4 во вкладке «файл» открываем каталог данных, в нем находим папку MQL4, далее папку Experts, куда и переносим файл с советником.

Результаты тестирования торгового робота Profit-Fx_1-94 на младших таймфреймах

Попробуем протестировать советник Profit-Fx_1-94 в терминале МТ4 на М1 со стандартными настройками, по ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах). Валютная пара GBP/USD.


Из отчета видно, что исход неутешительный, и как, итог — слив депозита.

А вот результат на М5 за тот же промежуток времени по той же валютной паре просто впечатляет. Чистая прибыль за десять месяцев составила 168%. Это, конечно, не 1000%, как обещали разработчики, но, согласитесь, тоже очень не плохо, учитывая тот факт, что на такой дистанции высокорискованный советник Profit-Fx_1-94 не просто не слил депозит, но и более чем удвоил.


Теперь попробуем протестировать советник Profit-Fx_1-94 на М5 по той же валютной паре, за тот же временной отрезок, но уже более точным методом — на основе всех наименьших доступных таймфремов для генерации каждого тика. Как видим, в итоге получаем также неплохой результат, и хотя прибыль немного меньше, однако максимальная просадка уже слабее.

И снова протестируем торгового робота Profit-Fx_1-94 предыдущим методом, только уже на М15. Результаты еще лучше, чем на М5, особенно радует значение абсолютной просадки, которое значительно уменьшилось: со значения 619.65 до 180.13.

Результаты тестирования торгового робота Profit-Fx_1-94 на старших таймфреймах

Теперь протестируем Profit-Fx_1-94 на Н1 быстрым методом: на сформировавшихся барах по ценам открытия, так как ранее было замечено, что в выборе модели тестирования разница не особо велика, однако такой метод значительно упрощает процесс. Итак, чистая прибыль увеличилась до значения 1439.80, но и абсолютная просадка тоже увеличилась.

При тестировании на Н4 прибыль еще более увеличивается, до значения 2201.15, а абсолютная просадка возрастает до 687.49. Как мы видим, исследования показывают, что с ростом временного уровня прибыль, генерируемая советником Profit-Fx_1-94, возрастает, но также увеличивается и просадка депозита. Поэтому для разгона депозита целесообразнее использовать торгового робота на четырехчасовом графике.


Сам по себе данный индикатор уже можно назвать своеобразной системой. По сути дела, перед нами гибрид полос Боллинджера и скользящей средней. Что получилось интересного у создателей, мы как раз сегодня с вами и попытаемся детально разобрать. Надеюсь, что во многом этот инструмент будет интересен вам.

В настройках этого индикатора вы можете изменить расчеты мувинга и ВВ. Говорить тут что то долго и нудно не имеет смысла, так как настройки данных индикаторов стандартные, просто вам нужно будет подобрать необходимые значения.

Принципы работы данного индикатора

Я уже сказал вам ранее, что данный индикатор состоит из мувинга и полос Боллинджера. Учитывая этот момент, уже сам по себе напрашивается вывод, что данный инструмент лучше будет себя показывать именно в периоды тренда на рынке.

Данный индикатор совмещает в себе преимущества трендовых мувингов и датчика волатильности Боллинджера.

К сожалению, если на рынке будет наблюдаться консолидация, то инструмент будет давать очень много ложных сигналов, которые могут приводить к ощутимым убыткам.

В принципе, этот индикатор универсален, и его можно использовать на всех активах и временных интервалах. Тут уже все будет конкретно зависеть от вашей торговой системы и понимания того, что творится на рынке. А для вашей торговой системы, вероятно, отлично подойдет в качестве отличного фильтра.

Сам по себе индикатор указывает нам на то, какая тенденция наблюдается в данный момент на рынке. Если вы посмотрите на рисунок ниже, то увидите, что данный индикатор отображается в виде некой гистограммы, которая рисуется прямо на графике цены. Изначально присутствует желтый, синий и красный цвет. Мне кажется, авторы индикатора здорово заморочились. Если вы тоже так хотите и к тому же получить сильные фильтры, то вам подойдет по учению которого — отличный материал для размышления.

Легко можно догадаться, что красный цвет сигнализирует о нисходящей тенденции, синий цвет говорит нам о восходящем тренде. Что касается желтого цвета, то его появление указывает нам на то, что сила текущего тренда начинает постепенно слабеть. Возможно, скоро будет происходить смена тенденции, или же цена впадет в состояние флета. Чем больше желтого цвета начинает появляться на графике, тем выше и вероятность смены тренда. А для того, чтобы смена тренда предсказывалась с большей вероятностью, я бы рекомендовал использовать объемы в анализе. Вообще стараюсь сосредоточить вас на объемах в качестве фильтра. , которую я рекомендую скачать, прекрасно подойдут для выстраивания перспективной стратегии.

Хоть авторы говорят, что данный индикатор превосходно работает на любых интервалах, лично я же убежден, что более хорошо он себя будет показывать именно на крупных интервалах. В целом, наиболее хорошо подходит четырехчасовой интервал, а на интервалах ниже уже начинает появляться много ложных сигналов. С другой стороны, возможно, все это упирается именно в фильтрацию сделок. Вполне возможно, что его можно будет применить и на более низких интервалах, если подобрать хорошие фильтры. Думаю, можно попробовать и на низких интервалах, конечно вкупе с фундаментальным анализом.

Как я уже говорил ранее, данный индикатор является смесью полос Боллинджера и двух мувингов. Один мувинг имеет настройки, а второй мувинг представляет собой простую скользящую среднюю с периодом 21. Если мувинг с настройками будет выше мувинга 21, то гистограмма будет красного цвета, указывая на нисходящий тренд, если же настраиваемый мувинг будет ниже мувинга 21, то гистограмма станет синей, показывая развитие восходящего тренда. Снова два слова про фильтры — может натолкнуть вас на мысль.

Чем ближе мувинг будет находиться к границам полос Боллинджера, тем меньше желтого цвета будет, что будет означать наличие для нас сильного устоявшегося тренда. Кроме того, данный индикатор никак не перерисовывает свои значения, что очень удобно. Ну а теперь, я вам на примере покажу, как можно использовать этот инструмент! А перед этим дам хороший шанс построить стратегию. — мой фаворит в этом контексте.

Правила применения

Использовать данный индикатор можно несколькими способами. Итак, на рисунке под цифрой один я указал вам агрессивный способ входа в сделку. Проводится он тогда, когда индикатор просто меняет свой цвет на противоположный. В нашем случае, синяя гистограмма сменилась на красную, и мы могли сразу же открывать сделку на продажу. В данном случае, мы получили бы хороший профит, но так происходит не всегда.

Существуют очень понятные сигналы инструмента на вход и выход. Тем не менее, я рекомендую использовать фильтры в конечной версии стратегии.

На практике, в такие периоды мы можем нарваться на флет, тем самым успеем получить много убытков, прежде чем сможем залезть в стоящее движение. Конечно, если вам удастся уловить крупное движение, то прибыли с нее хватит, чтобы покрыть ранее полученные убытки.

Цифрой два я обозначил консервативный способ, в данном случае, мы входим на откате. Грубо говоря, мы поняли, что тренд развивается нисходящий, и видим появление желтых полос гистограммы, потом, когда они начинают уменьшаться, мы можем открывать сделку по тренду. В данном случае, мы сразу же не войдем в движение, тем не менее, у нас будет хоть какое-то понимание того, что тренд уже устоявшийся.

Скачать

Что касается правил выхода из позиции, к сожалению, авторы индикатора их не указали, тем не менее, мне хотелось бы вам предложить несколько правил. Под цифрой 3 обозначен консервативный выход из позиции, то есть, как только появились желтые столбики, мы понимает, что дальнейшее движение цены под вопросом, соответственно, можно было закрываться. Плюс к этом можно прибавить падение объемов, как сигнал, который подает .

Агрессивный способ я обозначил под цифрой 4, когда красная гистограмма стала синей. Риск данного способа состоит в том, что мы не знаем, насколько сильным окажется тренд, вполне могло быть и так, что он давно уже бы мог смениться.

Смотреть

Кроме того, агрессивные трейдеры могут дополнительно доливаться по тренду, это тоже обозначено под цифрой 3. Логика состоит в том, что вы предполагаете, что после очередной коррекции цена продолжит свое движение по тренду. Риск кроется в том, что тренд может резко поменяться, тем не менее, если рынок действительно пойдет дальше по тренду, то вы получите хорошую прибыль.

Выводы

Итого, я хочу вам сказать, что данный индикатор представляет собой некую систему, тем не менее, я рекомендовал бы вам подобрать дополнительные фильтры для стратегии. В любом случае, это простой и весьма эффективный индикатор, который при грамотном использовании может дать вам зарабатывать очень хорошую прибыль!

Советник Profit FX относится к категории сеточников, то есть при работе открывается несколько ордеров в одном и том же направлении. Дополнительно используется Мартингейл, чтобы даже небольшое движение в нужную сторону позволило закрыть группу ордеров с прибылью. Робот известен уже пару лет и особого ажиотажа среди трейдеров не вызвал, в обзоре будем изучать его эффективность и решим, стоит ли использовать его на реальном счету.

Как установить и настроить Profit FX?

Советник в деле.

В отдельном информационном окне отображаются данные по балансу счета, текущая прибыль, спред , а также количество открытых сделок на данный момент.

Торговать бот умеет на временных интервалах M1, M5, M15. При покупке выдаются сеты оптимальных настроек под каждый из указанных таймфреймов.

Результаты мониторинга

На MyFXBook есть 2 мониторинга робота Profit FX:

  • Первый – с консервативными настройками
    , предпочтение в этом сете настроек отдается надежности. С мая мониторинг прекращен, но за период с сентября 2015 года изучить эффективность можно. Результат как для «мартышки» слишком мал – прибыль чуть больше 10%, к тому же большую часть времени бот торговал с нулевой эффективностью.

Мониторинг робота с консервативными параметрами.

  • С агрессивными настройками
    – этот мониторинг активен и ведется с начала 2017 года. Прибыль на нем превышает 80%, просадка также в допустимых для мартингейлового сеточника пределах – около 35%.

Мониторинг робота с агрессивными настройками.

Судя по мониторингу Profit FX действительно работает, но рассчитывать на те результаты, которые были получены при тестировании не стоит
. Для стабильной работы придется снижать риски, что влияет и на прибыль, в месяц можно рассчитывать в среднем на 8-10%.

Оптимизировать робот можно по нескольким направлениям, все зависит от того, чего нужно достичь. Если планируется разгон депозита, то нужна максимально возможная прибыль в сжатые сроки, о надежности можно забыть. Учитывая высокую прибыль и просадку даже со стандартными настройками можно попробовать сделать советник Profit FX более надежным, пусть и с несколько сниженной доходностью.

Так как советник мартингейловый, да еще и работает на малых таймфреймах, оптимизировать его на крупном временном промежутке не имеет смысла. При оптимизации за февраль удалось снизить просадку до 38%.

Результаты оптимизации советника.

Но уже на следующий месяц Profit FX сливает депозит при форвард тесте. При этом до момента слива влияние оптимизации прослеживалось – просадка действительно была минимальной.

Результаты форвард теста.

Можно превратить советник Profit FX в инструмент для разгона депозита. Но риск слива слишком велик и попробовать сделать это можно разве что в целях эксперимента.

Активация стоп-лосса в настройках ситуацию не исправляет
. Робот все равно остается беззащитным во время сильных безоткатных движений, так что на длительном временном промежутке зарабатывать с Profit FX будет проблематично.

Заключение

Авторы робота не смогли сделать главного – обеспечить его надежной защитой на случай резких движений графика. Как только это происходит, кривая роста депозита тут же уходит к нулю, а депозит трейдера сливается.

В остальном советник Profit FX – типичный мартингейловый сеточник. Пока цена движется относительно спокойно он зарабатывает, а на импульсном движении сливает. Привлекает в нем разве что обилие настроек и пригодность его к оптимизации, но рекомендовать его к использованию нельзя, он не стоит 10000 рублей, которые за него просят авторы. Максимум – попробовать поработать с бесплатной версией, но не забывайте о том, что вероятность слива очень высока.