2019-11-14
Индикатор Moving Average (MA, EMA, мувинг, скользящая средняя)

В цифрах. Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA). Индикатор скользящая средняя (индикатор Moving Average)

Суть главы — Скользящее среднее (Moving Averages) — основной индикатор форекса
, о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Ч.Лебо и Д.Лукас о значении Moving Averages

Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс

Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали — 19 из 20 проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же… скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то «не то», если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.

По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно «что-то изменить и исправить» в скользящих средних таким образом
, чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.

Что конкретно нужно «исправить» в Moving Averages
для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.

Проверка ноу-хау так же очень проста
: новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.

В этой главе я раскрою
7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене «простой» на «экспоненциальную скользящую среднюю», ни в «сглаживании скользящей средней» и прочих «косметических инновациях», а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;

Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы — инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V
, в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса.

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги
— именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.

Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Murphy John и Masterforex-V о Moving Averages

Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни.
Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на «sell», в такой то — на «buy», потом снова на «sell» и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.

А реальность почему то иная.
Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в , ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.

Masterforex-V о Moving Averages

Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на «buy» и «sell», приводя в убытки трейдеров форекс

«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом»
, — учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).

Выводы:

Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.

Выводы:

  • нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
  • Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
  • до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот — тренд переходит во флэт) — не открывайте реальный торговый счёт на форексе — проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних,
к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.

Задача (проблема) №2: на каком ТФ ставить индикатор скользящих средних и что делать если на разных ТФ идут сигналы в противоположные стороны?

В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих «рабочих графиках» по которым торгуют и ставят скользящие средние

  • графики Д1 изображены у Демарка и Джона Мэрфи;
  • терминалы Д1 и W1 у Билла Вильямса;
  • практически все таймфремы (ТФ) от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1 у Эрика Наймана.

Но главный вопрос «классики» обходят стороной — что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если

  • на м5 скользящие средние говорят: «вверх»,
  • на н1 так же вверх,
  • на w1 вниз?

Задачка из главы книги Masterforex-V о Moving Averages

Практикум Masterforex-V о скользящих средних: «buy» или «sell».

Ответ на данную проблему частично дал в « » Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера — отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера… тут не поможет.

Так, «buy» или «sell» вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.

Задача (проблема) №3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда — сессионный.

  1. На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на
    sell
    по фунту и евро
  2. На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на
    buy
    по тем же валютным парам
  3. На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку
    sell
    (на всю торговую сессию)
  4. На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на
    buy
    по тем же валютным парам

Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.

  • «позволить прибыли течь» при сильном тренде
  • суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях

Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов
Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average«
всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса

Задача (проблема) №4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.

Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Возникают закономерные вопросы:

  1. Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
  2. Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
  3. Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное «усовершенствование» все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: «это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным».

Задача (проблема) №5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку — это пересечение более быстрой МА более медленную.

Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки
sell
. Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).

О том, как действует во флэте эта «аксиома»
Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.

В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема
никем до сих пор не решена.

  • чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
  • чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Задача (проблема) №6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.

То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.

Вместо простых МА
Simple Moving Average — простое скользящее среднее — предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на
экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же
Джон Дж. Мэрфи
(«Технический анализ фьючерсных рынков»,
Глава 9), опубликовав статистику
Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:

«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:

«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы — настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Примечание:
как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога
» форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю — всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

EMA

SMA

Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики — оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.

  • МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
  • НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого — затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
  • Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты
Таблица 9.5

вид товарного актива

наилучшая комбинация

чистая аккумулированная прибыль или убытки

максимальная последовательность убытков

общее сделок

кол-во прибыльных сделок

кол-во убыточных сделок

английский фунт

немецкая марка

японская йена

швейцарский франк

Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок — 322 убыточные.

  • Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
  • у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА — для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)

Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)

  • если применяются различные комбинации скользящих — как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
  • если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА — идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
  • При такой ситуации сами оцените вывод Джона.Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи, если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
  • Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».

Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда — чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное — чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же
Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков»)
и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог — минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать

  • 8-13?
  • Или 8-21?
  • Или 1-55?
  • Или 1-89?

Или какую МА трейдер не выбрал бы — результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?

Любой реальный трейдер напишет

  • СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
  • Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
  • (впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (???) трейдинга (по словам издательства Альпина).

Задача (проблема) №7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево — продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?

Вывод — надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи,
Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.

Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)

Обратите внимание на 19.04.2006г.

MasterForex-V
«закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V «
фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту)
Участник Академии P.
«а я попал в замочек»

MasterForex-V
«я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V
«Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »

  • последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 ( Rich
    рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
  • hawt
    19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю — речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро — фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)

Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних

И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.

«
ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».

(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2
)

Краткие выводы:

  • скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
  • на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из-за чего использования МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
  • на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы (важны не цифры МА, не их модификации простая это МА, экспоненциальная или линейно-взвешенная) — важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга MasterForex-V
    http://forum.. И до тех пор пока вы не определите чёткие правила КОГДА работать по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и разворотов скользящих средних на них — не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.

«Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.

1. Так выглядит «веер скользящих средних MF» на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.

  • «правильный веер MF» — тренд
  • «не правильный веер MF» — флет

Веер скользящих средних Masterforex-V

Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.

2.
«Веер скользящих средних MF» — лишь один из инструментов анализа рынка из «синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V.
Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения

АО Зотика и веер средних Masterforex-V

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.

3. Ответ на задачу №2

Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке.

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2018г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233МА
  • дивергенция на волне В (флет, неправильный веер МА)
  • разворот тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ
  • невозможность закрепиться НАД уровнем 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.


База свинг трейдинга

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:


Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

  • Рынки, на которых используется
    : фондовый, Форекс, срочный;
  • Инструменты
    : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
  • Предпочтительные таймфреймы
    : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
  • Группа
    : относится к трендовым индикаторам;
  • Как используется
    : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

  1. Простая или simple скользящая средняя
  2. И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

  1. Период
    – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
  2. Смещение
    – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
  3. Цена
    – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
  4. Другие настройки
    – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

  1. Быстрая MA
    – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
  2. Медленная скользящая средняя
    – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

  1. Определение тренда.
    Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
  2. Определение моментума.
    Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
  3. Поддержка и сопротивление.
    Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
  4. Постановка стоп лосс.
    Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

  1. Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
  2. Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

  1. 200 дневная скользящая средняя.
    Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

  1. Фильтрация при пересечении скользящих средних.
    Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

  1. Поиск откатов в свинг трейдинге.
    Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга
    .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

  1. Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой.
    Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

  1. Две скользящие средние и более
    – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

  1. Конверты скользящих средних или envelope
    – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI

, CCI

, стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге
».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD

. Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера
, Ichimoku

и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

  • Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
  • Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
  • Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
  • Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
  • Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
  • 200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
  • Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

  • Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
  • Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!

Сегодня я решила рассказать вам про индикатор Scalper MA, который судя по названию предназначается для скальпинга. Данный алгоритм придется по душе новичкам на Форекс, так как он отличается простотой в применении. Несмотря на это индикатор Scalper MA является эффективным алгоритмом, который в умелых руках может приносить неплохой доход.

Скальпинг представляет собой способ торговли, предполагающий открытие большого количества сделок в течение одного рабочего дня, но с небольшой прибылью. В течение одного дня трейдер может открыть от 30 до 1000 сделок, причем большая часть создается на тайм-фреймах M1 и M5.

Стоит также отметить, что для заработка на скальпинге, трейдеру нужно использовать большое кредитное плечо. Чаще всего размер кредитного плеча колеблется в диапазоне 1к200 – 1к500.

Во время скальпинга важно также не забывать про спред, размер которого может сильно повлиять на результат торговли. Скальперам перед торговлей обязательно нужно проверять размер спреда.

Скальпинг не является востребованным среди трейдеров со стажем, скорее всего, причина кроется в том, что они могут вести торги на основе своих личных торговых методик, которые по их мнению являются самыми эффективными. Более того, некоторые опытные трейдеры уверяют что скальпинговые индикаторы не в состоянии точно выявить места для создания позиций, а также для их закрытия, поэтому использовать их для торговли не целесообразно.

Описание индикатора Scalper MA

Работает индикатор Scalper MA на основе скользящей средней. Изменяя параметр кривой, можно повлиять на работу алгоритма. Этот инструмент предназначается для использования на любой паре, рекомендуемые тайм-фреймы: M1 и M5. Для торговли рекомендуется использовать активы с небольшим спредом.

Главное предназначение этого инструмента заключается в выдаче сигналов для создания позиций. В момент появления подходящих точек для создания позиции инструмент рисует стрелочки. Если стрелка направлена вверх, значит пора создавать ордера на покупку, а если вниз – на продажу.

Индикатор Scalper MA хорошо также выявляет тенденцию, если столбики горят красным цветом, это говорит о том, что на рынке нисходящий тренд, а если синим – восходящий. В случае если ценовой канала расширяется, увеличивается и размер столбцов.

Главная особенность данного алгоритма заключается в том, что он больше подходит новичкам, так как отличается высокой простотой в применении.

Инструмент отображает на экране синие и красные свечки как под, так и над ценой, а как только меняется направление появляется стрелка. Данный алгоритм очень похож на Heiken Ashi, да и принципы использования у них одинаковые.

Установка и настройка индикатора Scalper MA

Скачать индикатор Scalper MA вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается данный алгоритм как и любой другой индикатор. Просто скачиваете архив, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. Далее выбираете график, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор».

Во вкладке «Отображение» нужно поставить галочку напротив того тайм-фрейма, на основе которого должен работать инструмент.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные характеристики инструмента, которые означают следующее:

  • Первые три строчки отвечают за настройку скользящей средней ее тип и шаг индикатора. Изменять эти значения не рекомендуется.
  • Далее идут настройки отображения индикатора на графике. В строке UP вы можете изменить цвет индикатора при наличии нисходящего тренда, а DOWN – восходящего. В стандартных настройках они обозначены синим и красным цветами соответственно.
  • В строке Signal вы можете активировать звуковое оповещение в случае появления сигнала на рынке. С помощью данной функции вам не придется постоянно пребывать перед монитором.

Стратегия на основе индикатора Scalper MA

Вести торговлю на рынке только на основе Scalper MA не рекомендуется, так как он часто выдает ложные сигналы. Предлагаю вашему вниманию методику создания позиций на основе Scalper MA, которая показывает более высокие результаты по доходности.

Стратегия предполагает вход в рынок в соответствии со стрелками индикатора.

Закрытие ордера осуществляется по любому удобному для вас методу. В классическом скальпинге сделки закрываются при достижении прибыли в размере 3-5 пунктов. Если использовать индикатор Scalper MA, то можно осуществлять закрытие ордера при появлении обратного сигнала, в таком случае прибыльность одного ордера может достичь 30-40 пунктов.

Хочу сразу отметить, что индикатор Scalper MA часто выдает ложные сигналы, поэтому его рекомендуется использовать в комплексе с другими алгоритмами. Отлично для этих целей подходит , который должен быть установлен на тайм-фрейм M30.

Сделки рекомендуется открывать в том случае, если оба инструмента выдают одинаковые показания. Как только на минутном графике индикатор Scalper MA выдаст сигнал на покупку, нам нужно взглянуть на Channel на M30, и если туннель будет направлен вверх, тогда и рекомендуется открывать сделки на покупку. Если же туннель будет устремлен вниз или будет пребывать в горизонтальном положении, тогда от открытия сделки лучше всего отказаться. Для отсеивания ложных сигналов можно использовать и другие алгоритмы. Перед использованием данной стратегии для торговли на реальные деньги, обязательно потренируйтесь на демо-счете.

Индикатор Scalper MA является подходящим для новичков на рынке Форекс, но помните, что порой он выдает ложные сигналы. Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Индикатор скользящая средняя
(СС), который иногда называют скользящее среднее или индикатор Moving Average (МА) – самый старый и наиболее распространённый инструмент технического анализа. Относится к трендовым индикаторам. Представляет собой фильтр низких частот, т.е. низкочастотная активность пропускается, а именно присутствуют долгосрочные цикли и их трендовые линии, при этом высокочастотные случайные колебания не учитываются (отсекаются).

Построение индикатора скользящая средняя

При построении имеем совмещение графика цены и его СС. При этом важен период построения – т.е. количество временных периодов, по которым и осуществляется усреднение. Период выбирается трейдером, исходя из личных предпочтений, что определяется волатильностью рынка (цены) и тайм фреймом (ТФ) инструмента. Выбор этих параметров достаточно сложен, вплоть до создания отдельной ветви теханализа. В целом действует правило, чем больше используемый ТФ, тем больший порядок следует использовать для мувинга и наоборот. Скажем, для дневного ТФ актуально выбрать период СС от 100 и выше.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you

или RoboForex

СС может использовать цену открытия или закрытия, High или Low ТФ, средневзвешенную и т.д. Чаще всего используется цена закрытия (Close).

Использование индикатора Moving Average

Наиболее популярен вариант стратегии, когда мы покупаем при пересечении ценой мувинга снизу вверх, и продаём при пересечении ценой индикатора скользящая средняя сверху вниз. Такое явление называется пробой.

Также считается, если цена (ее линия) расположена выше СС, рынок “бычий” (ищем сигналы на покупку), если ниже – “медвежий” (ищем сигналы на продажу).
Варианты базовой стратегии базируются на использовании мувингов с разными периодами: например, быстрой МА с периодом 5 и медленной МА с периодом 50. Можно использовать 2 СС или больше.

Фильтрация сигналов от МА

Обычно данный индикатор даёт много ложных сигналов, поскольку МА – трендовый инструмент, а тренды, как известно, присутствуют на рынке всего лишь 20% времени. Чтобы минимизировать количество ложных сигналов, применяются следующие методы:

● между ценовым графиком и МА после пробоя установилось расстояние, которое равно определённому количеству ценовых изменений.
● после пробоя мувингом цены прошло некоторое время, но тренд (тенденция) не изменился.
● т.н. процентный конверт. Вместо мувинга на графике строим 2 линии: одну выше, вторую ниже, которые отстоят от МА на некоторый процент. Покупаем после пробоя ценой верхней линии снизу вверх и продаём после пробоя ценой нижней линии сверху вниз.
● метод полосы. МА по цене закрытия заменяется мувингом по High и Low. Дальше – аналогично методу процентного конверта.

Некоторые трейдеры предпочитают не стандартный вариант соотношения МА с последним значением котировки, а сдвигают его на Х свечей вперёд или назад.

Достоинства и недостатки индикатора скользящая средняя

К достоинствам МА относятся:

● перед любым изменением тренда на графике появится прорыв кривой СС с определённым периодом.
● максимальная автоматизация построения МА.
● максимально эффективный индикатор при хорошо выраженных трендах.
● прост в использовании и доступен для понимания.
● многофункционален.

Недостатки также присутствуют:


● сигналы от мувингов всегда запаздывают.
● часто мы получаем большое количество ложных сигналов, особенно, если присутствует боковой тренд.

К дополнительным способам использования индикатора скользящая средняя можно отнести его применение к произвольным рядам – другому индикатору. Интерпретация – как написано выше.

Какой вид и период МА использовать?

Согласно исследований, экспоненциальная МА (ЕМА) по сравнению с простой (SMA) лучше отображает фактическую цену – в среднем, на 3/8 пункта. Т.е. следование тренду также лучше показывает ЕМА.

Какой вид мувинга использовать? Здесь всё определяется вашими личными предпочтениями, стилем торговли и убеждениями. Простая МА всегда запаздывает, но экспоненциальная имеет склонность к более быстрому прорыву. Некоторые долгосрочные трейдеры отдают предпочтение простым МА для определения долгосрочных изменений трендов. Также многое определяется конкретным рыночным инструментом.

Использовать мувинги лучше всего в трендовых движениях, ведь МА следуют за трендом. Одним из ориентиров определения тренда может служить нарастание объемов. Обычно, даже просто визуально оценив ценовой график, можно сказать, имеются ли признаки тренда.

Применять индикатор Moving Average можно несколькими способами:


● для определения/подтверждения тренда.
● для определения/подтверждения уровней поддержки и сопротивления.
● в торговых системах.

В заключение отметим
, что индикатор скользящая средняя – эффективный инструмент, помогающий определить и подтвердить тренд, уровни поддержки и сопротивления. Но правильное использование МА зависит от самого трейдера. Советуем использовать индикатор вероятной направленности (ADX), чтобы определить развитие тренда на конкретном инструменте.

При использовании МА не ждите, что вы будете делать покупки на минимумах, а продажи – на максимумах. Сочетайте мувинги с другими индикаторами, это повысит эффективность вашего теханализа.

Удачной торговли и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

20.04.2016
·

Скользящую среднюю можно смело назвать одним из основных индикаторов, используемых в простом техническом анализе. Это очень простой и в то же время эффективный алгоритм оценки текущей тенденции на рынке, который зачастую служит основой для построения более сложных методов, а также целых стратегий.

Сама по себе идея, заложенная в мувинге, не является новым словом в анализе, и даже пятьдесят лет назад таковым не была
. Простое усреднение ценового значения используется очень давно
, однако в биржевой торговле имеет особенное значение. Оно сводится к тому, чтобы дать возможность определить вектор движения цены, иметь представление об интенсивности. При этом в качестве итогового значения мы видим простую линию, которая следует за графиком и имеет высокую информативность без перегрузки рабочей области.

Скользящая средняя с периодом 48 на часовом графике евродоллара

Алгоритм работы

Разберёмся на конкретном примере, как происходит вычисление и построение этой линии Moving Average. В качестве главного параметра у этого индикатора выступает период
. Это числовое значение, которое задаёт пользователь. Оно отражает количество свечей, которые будут использоваться для расчёта конечного значения. Например, у скользящей средней с периодом 48 будет использоваться 48 последних баров, включая текущий. При стандартных прочих настройках это будет означать, что индикатор сложит значения цен закрытия последних сорока восьми свечей и поделит их на всё те же с 48. Таким образом, мы получим усреднённое значение за этот период. По сути, это можно назвать простым средним арифметическим
.

С добавлением каждого нового бара, самый последний, который использовался для предыдущих расчётов, исключается. Таким образом, на поведение линии Moving Average влияет только обозначенный интервал времени, что позволяет оценивать тренд в этих рамках. При повышении этого параметра будет увеличиваться эффект запаздывания Moving Average, то есть значение будет медленнее разворачиваться в сторону появившейся новой тенденции. Это с одной стороны отфильтрует излишнюю реакцию на высокую волатильность и снизит количество ложных сигналов, а с другой приведёт к более позднему входу в рынок. Соответственно, при уменьшении периода получается обратная ситуация — увеличение чувствительности индикатора и большее количество ложных сигналов. Всё это говорит о том, что сама по себе скользящая средняя может помочь в определении тренда, но при этом её е назвать готовой торговой стратегией, она может быть лишь частью
.

Параметр применения

Немаловажной частью Moving Average является цена из всего диапазона бара, которая будет использоваться для получения конечного значения. Это отдельный параметр в настройках индикатора, который по умолчанию установлено значение по цене закрытия. Рассмотрим все варианты:

  1. Используется котировка, на которой завершились торги бара. Применяется в большинстве стратегий, возможно, поэтому и выбран стандартным.
  2. Котировка открытия. Здесь также, только с котировкой, по которой бар начал торговаться. Можно сказать, что получается чуть большее запаздывание по сравнению с предыдущим вариантом.
  3. По наибольшему значению цены за период бара, или же по наименьшему.
  4. Среднее арифметическое экстремумов в течение бара. Наиболее репрезентативный метод, точно отражающий обстановку во .
  5. Среднее арифметическое экстремумов и котировки закрытия. Все три показателя суммируются и делятся на три. Методика похожа на ту, что используют для получения значения .
  6. Средневзвешенная котировка окончания бара. Отличается от предыдущей тем, что закрытие используется в сумме дважды, деление, соответственно, уже не на три, а на четыре.

Виды Moving Average

Метод, по которому вычисляется конечное значение, играет важную роль. Можно взять один и тот же период, применить к одному и тому же параметру бара, но использовать разные алгоритмы и получить в итоге несколько разных вариантов. Чтобы убедиться в этом, построим по очереди все четыре, доступные в стандартном индикаторе вида.

  1. Первой в списке будет простая Moving Average. Как и следует из названия, используется самый примитивный метод вычисления — обычное сложение всех цен за указанный в настройках период и дальнейшее деление на величину этого периода. Просто, информативно каждый бар одинаково важен. Именно такой пример представлен на самом первом скриншоте.
  2. Первая предлагаемая модернизация — распределение всех участвующих в расчёте баров по удельному весу в итоговом показателе. Это значит, что самый первый бар в последовательности вносит самый незначительный вклад в результат
    . Второй чуть больше, и так далее по нарастающей. Если взглянуть на график прироста этого веса, то он будет иметь форму, напоминающую экспоненту, что дало название этого метода.
  3. Третий вид Moving Average также имеет неравномерный вес баров. Но только теперь график изменения веса изменяется по формуле y=kx, то есть увеличение происходит по прямой. В связи с этим в названии и присутствует слово линейная.
  4. И, наконец, последний вид — комбинации представленных ранее, содержащая элемент для большей плавности и менее резкого реагирования на динамичные изменения цены. То есть это скользящая средняя с использованием некоторого сглаживания.

Для каждой отдельной торговой методики используется разные типы, поэтому однозначно сказать, какая лучше, а какая хуже нельзя. Им присущи свои собственные черты, например обычная Moving Average хорошо показывает общее направление рынка на крупных периодах
, в то время как взвешенные, наоборот, обладают в силу природы вычисления гораздо большей чувствительностью к любым изменениям цены, и чем ближе они к последнему бару, тем более явное воздействие оказывают. Соответственно, это ещё одна возможность комбинировать один и тот же инструмент, но в разном виде.


Все четыре стандартных типа скользящих средних

Сигналы скользящих средних

Сразу стоит отметить, что основное предназначение мувингов — подтверждать тренд
. Ловить смену направления движения графика не имеет смысла, так как из-за своей методологии вычисления значения она всегда будет показывать разворот позже, чем он произошёл
. Вот осцилляторы, которые построены на Moving Average, могут пердупредить, так как в них заложен более сложный алгоритм, подразумевающий предугадывание реверсных точек и ослабление тренда. Поэтому в своём обычном виде Moving Average применяются для торговли по тренду.

Рынок постоянно меняется, это легко заметить по изменению среднего диапазона колебаний за сутки — на одной неделе присутствуют дневные свечи с разницей экстремумов в 100 и более пунктов, а уже наследующей могут едва превышать пятьдесят. В связи с этим нет универсального значения периода, который бы одинаково хорошо работал для всех инструментов и в любое время. Для каждой пары и фазы рынка нужно подбирать самостоятельно, экспериментируя с разными периодами и проверяя на истории как цена реагировала на такую Moving Average. Отчасти может помочь некоторая унификация в следующем виде — в качестве периода выбираются значения, равные какой-то части более крупного периода. Для примера, час состоит из 60 минут, соответственно, на минутном графике Moving Average с периодом 30 покажет значение за пол часа, период 240 покажет за четыре часа. То есть, используется такое значение, которое будет обозначать одно или более значение старшего .

Для того, чтобы быть вверенным в текущей силе тренда, можно дождаться момента, когда график закрепится над скользящей средней при растущем рынке и под ней на падающем. То есть движение набирает скорость и они не пересекаются. Период следует выбирать относительно используемого в торговле тайм-фрейма. Например, для торговли по часам хорошим сигналом будет отсутствие пересечений
с индикатором Moving Average периода 120. Это число взято неспроста, а составляет недельный диапазон по времени, как раз сто двадцать часов. В этом случае можно с уверенностью сказать, что цена набрала ход и новая смена тренда крайне маловероятна. Для четырёхчасового подойдёт значение 90-120, что будет составлять трёхнедельное и четырёхнедельное количество четырёхчасовых свечей.

Закрепление графика над скользящей средней с периодом 90

Однако есть такие периоды, которые хорошо работают на старших тайм-фреймах — от четырёхчасового, а ещё лучше дневного. Это применяется в среднесрочной торговле, когда позиции подолгу удерживаются в расчёте на крупное движение и прибыль. Они применяются на всех парах, кроме тех, что находятся в вечном флэте. Как правило, в качестве ориентиров берутся значения, кратные пятидесяти. Соответственно, это будут пятьдесят, сто, сто пятьдесят и двести баров в качестве периода. Практически всегда можно увидеть не только отбой от таких Moving Average, но и сильное воздействие на цену уже на стадии одного только приближения к ним. Динамика снижается, цена всё глубже начинает откатываться назад и бывает так, что, даже не подойдя к линии, разворачивается и возобновляет движение по своему основному тренду.

Стратегии работы со скользящими средними

1. Пересечение мувингов с разными периодами.
На этом базовом сигнале построено большое количество самых разнообразных торговых методов. В качестве основы используется тот факт, Moving Average с меньшим периодом будет быстрее реагировать на изменение цены, чем та, у которой период больше. В связи с этим, получается, достаточно неплохо ловить развороты тренда. Единственное, что может значительно осложнить работу — длительное формирование разворотного паттерна и медленное развитие нового движения. Это обычно свойственно разворотам на Н4 и выше, так что в краткосрочной и среднесрочной торговле можно опираться на этот метод, а в долгосрочной просто нужно учитывать тот факт, что перед разворотом может быть длительный боковик и консолидация.

Базовый комплект состоит из двух индикаторов Moving Average с периодами, отличающимися примерно в полтора — три раза
. Это условные рамки, для каждого инструмента следует подбирать конкретные значения, основываясь на том, как он в последнее время себя ведёт. При высокой и сохранении направленности движения следует периоды увеличивать, во флэте, наоборот укорачивать
. Также как вариант используется не две и даже не три скользящие средние, а целый веер, состоящий из семи и более индикаторов с не очень большим отличием периода, например 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Это позволит в полной мере оценивать потенциал разворота. При плавной смене направления и последовательном выстраивании их в ряд в зависимости от периода получим достаточно точный метод определения и подтверждения разворота.

2. Торговля на отбой
. Её можно разделить на две подкатегории. В первом случае мы торгуем по тренду и заходим в рынок после локальной коррекции
. Для этого потребуется Moving Average с крупным периодом, которая будет служить упомянутым ранее динамической поддержкой для цены. То есть она будет ориентиром, где заканчивается коррекция и возобновляется трендовое движение. Это очень удобно использовать в трейдинге с добавлением позиции по мере развития трендового движения. На хороших участках можно открыть до семи-восьми ордеров, прежде чем случится не ложный пробой и рынок действительно развернётся. В этот момент следует закрывать ордера и наблюдать за тем, что будет дальше происходить, либо же переключаться на первый метод с использованием пересечения Moving Average.

Хорошим примером такого использования мувингов можно назвать стратегию L.Raschke
, известной на бирже персоны. В основном её используют на дневном графике, однако, утверждается, что эффективность не падает даже на двухчасовом и часовом. Здесь применяется индикатор скользящая средняя с периодом двадцать, а также в качестве фильтра добавлен индикатор силы тренда из группы осцилляторов — . Принцип тот же — отбой при подходе к мувингу и контроль по второму индикатору. Очень простая и эффективная


Канал из скользящих средних со смещением 0,3% и периодом 40

Вторая подкатегория годится для торговли во флэте и может использоваться даже на небольших, практически скальперских периодах
, пятиминутки и выше. Основывается на построении скользящих средних с изменением их расположения по ценовой шкале — то есть одна и та же линия перемещается вверх на определённый процент и также вниз. Для простоты этот метод реализован в индикаторе Envelopes
, в котором нужно задать лишь период и величину смещения. Образуется как бы канал, на отбой от границ которого и ведётся торговля. Параметры нужно подбирать самому в зависимости от состояния рынка и показателя волатильности выбранной валютной пары. Преимуществом этого метода является возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, при этом границы этой своеобразной консолидации из Moving Average будут выступать ориентирами для открытия позиций.